<<
>>

Двухпериодичный ROC

И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». Вместо однопериодичного темпа изменения используем двухпериодичный моментум. Затем рассчитаем краткосрочную точку разворота.

Она подскажет, когда нужно переключиться с покупки на продажу или наоборот. Модель лучше всего использовать вместе с методологией торговли на колебаниях Тейлора. Тейлор заметил, что рынок каждые дватри дня стремится достигать максимума или минимума колебания – свинга. Можно использовать это, открывая позицию в один день и закрывая ее на следующий. Тейлор назвал их день «покупки», день «продажи» или день «короткой продажи». Для более точного определения дня разворота рассчитываем краткосрочные точки разворота, которые скажут, когда рынок собирается изменить направление. После того как моментум изменил свое направление, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше этой точки разворота, и короткую, если цена находится ниже этой точки разворота. Выход осуществляется на следующий день.

Это очень шумная модель, дающая иногда целый ряд убыточных сделок на плоских, неактивных рынках, а также приводящая к убыткам на сильных, трендовых рынках. Поэтому стоит рассматривать эту модель, только когда значение ADX больше 16 и меньше 30.

Расчет краткосрочной точки разворота:

1. Вычитаем сегодняшнее закрытие из закрытия двумя днями ранее.

2. Прибавляем полученное значение к вчерашней цене закрытия.

На языке Метастока это выглядит так:

Покупка: Мо(2) > Ref(Mo(2), – l) AND С> (Ref(C, – 2)C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30

Продажа: Mo(2) < Ref(Mo(2), – l) AND C< (Ref(C, – 2)C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30

Trade:

После того как двухпериодичный моментум развернулся вверх, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше точки разворота.

После того как двухпериодичный моментум развернулся вниз, открываем короткую позицию, если цена закрытия находится ниже точки разворота.

Stop:

Стоп ставим на сформировавшемся минимуме при покупке и на максимуме при продаже.

Target:

После открытия длинной позиции, если рынок закрывается выше своего открытия, переносим сделку на следующий день. Выход осуществляется на следующий день. В лучшем случае закрываем сделку выше максимума дня нашего входа в позицию.

После открытия короткой позиции день завершаем с прибылью, оставляем позицию на ночь и закрываем на следующий день.

РИС. 69

Стрелки на графике (рис. 69) показывают дни, где двухпериодичный темп изменения меняет направление. Если бы вы вошли на закрытии и вышли на закрытии следующего дня, вы имели бы прибыль в пять из 10 сделок. Поэтому не рекомендуется торговать этим методом на механической основе. Но если процесс закрытия позиций сделать более творческим, а именно стараться закрывать сделку, если она показывает плюс, то из 10 сделок прибыльными окажутся восемь.

<< | >>
Источник: Николай Солабуто. Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы. 2011

Еще по теме Двухпериодичный ROC:

  1. 5.4. Стоимость воспроизводства и плата за природные ресурсы
  2. 5.3. Сравнительная экономическая оценка природных ресурсов
  3. 5.2. Абсолютная и экономическая оценки
  4. 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
  5. 5.1. Содержание экономической оценки
  6. 4.3. Основные направления научно-технического прогресса и их влияние на охрану окружающей среды и рациональное природопользование
  7. 4.2. Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды
  8. 4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
  9. 4.1. О критерии решения экологических проблем
  10. 3.5. Сочетание требования экологизации производственных процессов с требованиями экономического роста отраслей народного хозяйства
  11. 3.2. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Проблемы истощения. Основные пути предотвращения истощения природных ресурсов
  12. 3.3. Основные признаки естественных ресурсов, их классификация, как экономической категории
  13. 3.4. Основные виды и направления природопользования
  14. 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
  15. 3.1. Понятие «природных ресурсов». Основные виды ресурсов